Сравнение JSML с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JSML и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или IJR.
Основные характеристики
| JSML | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.07% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | 49.89% | 40.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.92 | 11.78 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 21.51% | 20.59% |
| Макс. просадка | -39.65% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JSML и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSML и IJR
С начала года, JSML показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 17.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и IJR
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSML c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и IJR
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IJR в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.40% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.20% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и IJR
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и IJR
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.55% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.