Сравнение JSML с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JSML и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -4.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.60% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.83% соответственно.
JSML
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 10.94%
IJR
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и IJR
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
JSML vs. IJR — Ранг доходности на риск
JSML
IJR
Сравнение JSML c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.91 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 5.77 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JSML и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и IJR
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.66% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и IJR
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -58.15% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.85% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -28.02% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | -44.36% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -5.73% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -9.34% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.66% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и IJR
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.27% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 12.98% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 22.66% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.52% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 22.91% | +1.25% |