Сравнение JSML с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
JSML и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или OMFS.
Основные характеристики
| JSML | OMFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | -2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 11.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.05% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 9.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 20.20% |
| Макс. просадка | -39.64% | -42.50% |
| Current Drawdown | -16.27% | -13.26% |
Корреляция
Корреляция между JSML и OMFS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSML и OMFS
С начала года, JSML показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью -2.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и OMFS
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSML c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и OMFS
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности OMFS в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.51% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.46% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и OMFS
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и OMFS
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.