Сравнение JSML с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
JSML и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSML и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и CWS
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
JSML vs. CWS — Ранг доходности на риск
JSML
CWS
Сравнение JSML c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.11 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.00 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 0.01 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.52 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JSML и CWS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и CWS
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и CWS
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -33.82% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -11.92% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -24.87% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -9.25% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -4.51% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.08% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и CWS
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.92% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 10.35% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 16.31% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 15.64% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.96% | +7.19% |