PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSML с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с CWS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

JSML и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или CWS.

Корреляция

Корреляция между JSML и CWS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JSML и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSML:

0.29

CWS:

0.48

Коэф-т Сортино

JSML:

0.55

CWS:

0.83

Коэф-т Омега

JSML:

1.07

CWS:

1.11

Коэф-т Кальмара

JSML:

0.24

CWS:

0.49

Коэф-т Мартина

JSML:

0.67

CWS:

1.53

Индекс Язвы

JSML:

9.28%

CWS:

5.34%

Дневная вол-ть

JSML:

23.77%

CWS:

15.99%

Макс. просадка

JSML:

-39.64%

CWS:

-33.82%

Текущая просадка

JSML:

-13.72%

CWS:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 3.43%.

JSML

С начала года

-4.04%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

-13.10%

1 год

7.54%

5 лет

9.29%

10 лет

N/A

CWS

С начала года

3.43%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-5.10%

1 год

6.79%

5 лет

14.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSML и CWS

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSML и CWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг риск-скорректированной доходности JSML, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSML, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSML c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и CWS

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности CWS в 0.57%

TTM202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		1.59%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.57%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JSML и CWS

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и CWS

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...