PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSML с FRTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с FRTY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).

JSML и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или FRTY.

Корреляция

Корреляция между JSML и FRTY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JSML и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSML:

0.29

FRTY:

0.14

Коэф-т Сортино

JSML:

0.55

FRTY:

0.37

Коэф-т Омега

JSML:

1.07

FRTY:

1.05

Коэф-т Кальмара

JSML:

0.24

FRTY:

0.10

Коэф-т Мартина

JSML:

0.67

FRTY:

0.36

Индекс Язвы

JSML:

9.28%

FRTY:

10.93%

Дневная вол-ть

JSML:

23.77%

FRTY:

28.44%

Макс. просадка

JSML:

-39.64%

FRTY:

-53.14%

Текущая просадка

JSML:

-13.72%

FRTY:

-30.58%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -11.39%.

JSML

С начала года

-4.04%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

-13.10%

1 год

7.54%

5 лет

9.29%

10 лет

N/A

FRTY

С начала года

-11.39%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

-12.87%

1 год

4.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSML и FRTY

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSML и FRTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг риск-скорректированной доходности JSML, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSML, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг риск-скорректированной доходности FRTY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSML c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и FRTY

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FRTY в 0.11%

TTM202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		1.59%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и FRTY

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и FRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и FRTY

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеют волатильность 7.52% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...