Сравнение JSML с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JSML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -4.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.76% соответственно.
JSML
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 10.94%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и IWM
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
JSML vs. IWM — Ранг доходности на риск
JSML
IWM
Сравнение JSML c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.76 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JSML и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и IWM
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.66% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и IWM
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -59.05% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.74% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -31.91% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | -41.13% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -7.91% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -10.83% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.70% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и IWM
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.47% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 14.47% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 23.18% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 22.55% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 22.99% | +1.17% |