Сравнение JSML с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JSML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или IWM.
Корреляция
Корреляция между JSML и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSML и IWM
Основные характеристики
JSML:
0.65
IWM:
0.53
JSML:
1.05
IWM:
0.89
JSML:
1.12
IWM:
1.11
JSML:
0.60
IWM:
0.58
JSML:
3.81
IWM:
2.82
JSML:
3.56%
IWM:
3.93%
JSML:
20.78%
IWM:
20.92%
JSML:
-39.65%
IWM:
-59.05%
JSML:
-9.74%
IWM:
-9.03%
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 10.83%.
JSML
12.89%
-4.64%
14.91%
15.79%
7.71%
N/A
IWM
10.83%
-4.39%
10.69%
13.33%
7.17%
7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и IWM
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSML c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и IWM
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IWM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.24% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и IWM
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и IWM
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.94% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.