Сравнение JSML с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JSML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или IWM.
Корреляция
Корреляция между JSML и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSML и IWM
Основные характеристики
JSML:
1.02
IWM:
0.88
JSML:
1.54
IWM:
1.36
JSML:
1.18
IWM:
1.16
JSML:
0.93
IWM:
0.99
JSML:
4.73
IWM:
3.91
JSML:
4.29%
IWM:
4.47%
JSML:
19.92%
IWM:
19.87%
JSML:
-39.64%
IWM:
-59.05%
JSML:
-6.40%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%.
JSML
4.10%
1.14%
10.74%
15.28%
7.94%
N/A
IWM
2.27%
0.86%
6.97%
11.83%
7.52%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и IWM
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JSML и IWM
JSML
IWM
Сравнение JSML c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и IWM
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 1.15% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и IWM
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и IWM
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.