Сравнение JSML с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JSML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или IWM.
Основные характеристики
| JSML | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.07% | 21.48% |
| Дох-ть за 1 год | 49.89% | 44.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 15.92 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 21.51% | 21.56% |
| Макс. просадка | -39.65% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JSML и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSML и IWM
С начала года, JSML показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 21.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и IWM
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSML c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и IWM
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IWM в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.40% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.06% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и IWM
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и IWM
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.