PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSML с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с IWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

JSML и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или IWM.

Корреляция

Корреляция между JSML и IWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JSML и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSML:

0.29

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

JSML:

0.55

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

JSML:

1.07

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

JSML:

0.24

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

JSML:

0.67

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

JSML:

9.28%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

JSML:

23.77%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

JSML:

-39.64%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

JSML:

-13.72%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%.

JSML

С начала года

-4.04%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

-13.10%

1 год

7.54%

5 лет

9.29%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

10.21%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSML и IWM

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSML и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг риск-скорректированной доходности JSML, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSML, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSML c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и IWM

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		1.59%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок JSML и IWM

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и IWM

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.52% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...