PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с ISCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 5.18%/yr vs 4.83%/yr for ISCG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 14.95%.

SMMV

1 день
0.87%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.50%
1 год
8.77%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

ISCG

1 день
0.86%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.63%
3 года*
17.77%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		4.84%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		14.95%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between SMMV and ISCG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between SMMV and ISCG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMV и ISCG

Секторы
SMMV
ISCG

Здравоохранение

17.6%
16.8%

Технологии

14.5%
22.0%

Промышленность

13.5%
24.4%

Недвижимость

12.6%
4.8%

Финансовые услуги

8.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.7%

Коммунальные услуги

7.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.8%

Энергетика

5.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
8.8%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Здравоохранение

SMMV
17.6%
ISCG
16.8%

Технологии

SMMV
14.5%
ISCG
22.0%

Промышленность

SMMV
13.5%
ISCG
24.4%

Недвижимость

SMMV
12.6%
ISCG
4.8%

Финансовые услуги

SMMV
8.9%
ISCG
9.9%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.0%
ISCG
2.7%

Коммунальные услуги

SMMV
7.5%
ISCG
1.1%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.3%
ISCG
2.8%

Энергетика

SMMV
5.3%
ISCG
3.3%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.1%
ISCG
8.8%

Сырьевые материалы

SMMV
1.6%
ISCG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLVSMMV с SMLFSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

SMMV vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMVISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.60

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.27

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.60

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

9.92

-6.14

SMMV vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMV и ISCG

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-57.72%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.43%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-26.71%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-37.80%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.33%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-11.60%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и ISCG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.60%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.91%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

13.60%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

18.60%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

23.03%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

23.17%

-7.51%

Сравнение комиссий SMMV и ISCG

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и ISCG

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ISCG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.58%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.73%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and ISCG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (5.91%) compared to SMMV (2.60%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs ISCG's -57.72%.

On 5-year performance, SMMV leads with 5.18% vs 4.83% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMV has performed better with a 5.18% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.58% for ISCG.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор