PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMV с FDTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

SMMV и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMV и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%.

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMH

Сравнение комиссий SMMV и FDTS

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

SMMV vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

3.33

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

4.08

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

4.90

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

19.52

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.33

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между SMMV и FDTS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и FDTS

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FDTS в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и FDTS

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMVFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-51.26%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-12.61%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-33.11%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-8.43%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.74%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.16%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и FDTS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMVFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.16%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

12.70%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

18.83%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

29.15%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.75%

-8.96%