Сравнение FDTS с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTS и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.91% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции DISVX немного отстают с 10.34%.
FDTS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.61%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и DISVX
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
FDTS vs. DISVX — Ранг доходности на риск
FDTS
DISVX
Сравнение FDTS c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.59 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.17 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 2.98 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 11.76 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.59 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и DISVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и DISVX
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.66% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и DISVX
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -61.57% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.26% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -27.43% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -49.24% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -9.95% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -12.23% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.36% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и DISVX
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 7.16% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.27% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.02% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 16.51% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 15.98% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.74% | +8.01% |