Сравнение FDTS с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTS или DISVX.
Основные характеристики
| FDTS | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 15.54% | 18.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 8.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 12.74% |
| Макс. просадка | -51.26% | -60.04% |
| Current Drawdown | -5.85% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между FDTS и DISVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и DISVX
С начала года, FDTS показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции DISVX немного отстают с 5.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и DISVX
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDTS c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и DISVX
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DISVX в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.97% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% | 2.58% | 1.79% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.55% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и DISVX
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки DISVX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и DISVX
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.