Сравнение FDTS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
FDTS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTS и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.91% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 11.17% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
FDTS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.61%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и AVDV
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
FDTS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
FDTS
AVDV
Сравнение FDTS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.78 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.48 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.87 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 16.10 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.78 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и AVDV
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.66% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и AVDV
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -43.01% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.19% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -28.08% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.48% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -6.88% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и AVDV
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.16% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.50% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.20% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 18.44% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 17.15% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 19.76% | +4.99% |