PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FDTS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, FDTS returned 10.59%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTS показывает доходность 16.64%, а AVDV немного ниже – 16.04%.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%11.17%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between FDTS and AVDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between FDTS and AVDV shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и AVDV

Секторы
FDTS
AVDV

Промышленность

23.0%
21.3%

Потребительский циклический сектор

18.4%
14.4%

Технологии

13.4%
6.4%

Финансовые услуги

11.7%
13.7%

Сырьевые материалы

11.2%
22.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Недвижимость

4.3%
1.1%

Энергетика

4.3%
10.8%

Здравоохранение

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Промышленность

FDTS
23.0%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
AVDV
14.4%

Технологии

FDTS
13.4%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
AVDV
3.4%

Недвижимость

FDTS
4.3%
AVDV
1.1%

Энергетика

FDTS
4.3%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FDTS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.86

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.79

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.37

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.67

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FDTS и AVDV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-43.01%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.19%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.17%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-28.08%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.35%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-6.77%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и AVDV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.92%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

13.07%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.56%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

17.30%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.73%

+5.12%

Сравнение комиссий FDTS и AVDV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и AVDV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and AVDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 10.59% for FDTS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.58% for FDTS.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор