PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FDTS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.61% против 21.00% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMVFDTS с SMH
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FDTS и XLK

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FDTS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.13

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.71

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

1.97

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

6.31

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.13

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между FDTS и XLK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и XLK

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и XLK

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-82.05%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.92%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-33.56%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.56%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.04%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-35.17%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.98%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и XLK

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.16%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

8.12%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

16.49%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

27.05%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

24.72%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

24.33%

+0.42%