PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDTS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.33%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.33% против 24.26% соответственно.

FDTS

1 день
0.76%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
5.44%
С начала года
17.85%
1 год
34.14%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.33%
Всё время*
8.47%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
$104.83K$60.97K$76.69K

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам FDTS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.85%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between FDTS and XLK is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.39

Over the past year, FDTS and XLK have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и XLK

Секторы
FDTS
XLK

Промышленность

22.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

19.2%

-

Технологии

14.5%
99.1%

Финансовые услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Недвижимость

4.5%

-

Энергетика

3.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.9%

Здравоохранение

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Промышленность

FDTS
22.1%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDTS
19.2%
XLK

-

Технологии

FDTS
14.5%
XLK
99.1%

Финансовые услуги

FDTS
12.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

FDTS
10.5%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.9%
XLK

-

Недвижимость

FDTS
4.5%
XLK

-

Энергетика

FDTS
3.8%
XLK
0.2%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
XLK
0.9%

Здравоохранение

FDTS
2.7%
XLK

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.6%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с SMMVFDTS с FDL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

FDTS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDTS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.70

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.27

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.76

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

7.41

-0.53

FDTS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и XLK

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-82.05%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-15.92%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-25.66%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-33.56%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.56%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.09%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-34.79%

+24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.91%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и XLK

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.02%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

10.17%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

22.11%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

25.90%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

25.87%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

24.96%

-0.05%

Сравнение комиссий FDTS и XLK

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и XLK

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.77%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and XLK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to FDTS (7.02%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 10.33% for FDTS. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.43% for XLK.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XLK is Technology Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.08% for XLK.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор