Сравнение FDTS с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FDTS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTS или XLK.
Основные характеристики
| FDTS | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 10.47% |
| Дох-ть за 1 год | 15.54% | 38.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 17.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 24.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 20.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 17.99% |
| Макс. просадка | -51.26% | -82.05% |
| Current Drawdown | -5.85% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между FDTS и XLK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и XLK
С начала года, FDTS показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.47% против 20.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и XLK
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDTS c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и XLK
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.97% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% | 2.58% | 1.79% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и XLK
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и XLK
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 3.61%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.