PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

FDTS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.03% соответственно.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с FDLFDTS с SMMVFDTS с SMH
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий FDTS и ISCF

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

FDTS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.72

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.34

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.46

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

9.51

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа ISCF равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.72

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDTS и ISCF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и ISCF

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и ISCF

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-40.79%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.34%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-30.70%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-40.79%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.57%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-8.23%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и ISCF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.29%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.81%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.95%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

16.52%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.32%

+7.43%