Сравнение FDTS с ISCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).
FDTS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTS или ISCF.
Корреляция
Корреляция между FDTS и ISCF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и ISCF
Основные характеристики
FDTS:
0.58
ISCF:
0.89
FDTS:
0.88
ISCF:
1.31
FDTS:
1.11
ISCF:
1.16
FDTS:
0.63
ISCF:
1.12
FDTS:
2.14
ISCF:
3.30
FDTS:
4.38%
ISCF:
3.71%
FDTS:
16.43%
ISCF:
13.74%
FDTS:
-51.26%
ISCF:
-40.79%
FDTS:
-4.46%
ISCF:
-2.10%
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 4.95%.
FDTS
5.49%
4.94%
1.11%
7.61%
7.59%
6.56%
ISCF
4.95%
5.12%
2.49%
12.11%
5.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и ISCF
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDTS и ISCF
FDTS
ISCF
Сравнение FDTS c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и ISCF
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности ISCF в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 3.73% | 3.94% | 2.91% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% | 2.58% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 4.09% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.31% | 2.87% | 2.13% | 1.98% | 2.89% | 1.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и ISCF
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ISCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и ISCF
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 3.58% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.