PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FDTS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.60% соответственно.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с SMMVFDTS с SMH
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FDTS и FDL

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDTS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.47

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.06

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

1.96

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

7.63

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.47

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDTS и FDL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и FDL

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и FDL

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-65.93%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.58%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-16.46%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-41.40%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.10%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-9.73%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и FDL

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

2.56%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

8.16%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.96%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

14.31%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.09%

+7.66%