Сравнение FDTS с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
FDTS и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.91% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VYMI немного отстают с 10.30%.
FDTS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.61%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и VYMI
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
FDTS vs. VYMI — Ранг доходности на риск
FDTS
VYMI
Сравнение FDTS c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.13 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.82 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.44 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.09 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 12.68 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.13 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и VYMI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и VYMI
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.66% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и VYMI
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -40.00% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.08% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -24.05% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -40.00% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.77% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -6.39% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.70% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и VYMI
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.90% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 15.90% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 14.75% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.89% | +7.86% |