Сравнение SMMIX с VADAX

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.76% против 10.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMMIX и VADAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VADAX в 10.15%

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VADAX.

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.