PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMIX показывает доходность -9.50%, а OPPAX немного ниже – -9.72%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 13.76% против 10.39% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий SMMIX и OPPAX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.53

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.05

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

0.18

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между SMMIX и OPPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и OPPAX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и OPPAX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-60.39%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-16.26%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-41.90%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-41.90%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-12.75%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-15.49%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и OPPAX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Global Fund (OPPAX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.56%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.76%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

21.47%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

21.19%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

20.63%

+2.18%