PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.76% против 16.68% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий SMMIX и ADX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

SMMIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.47

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.18

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.56

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

11.81

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между SMMIX и ADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и ADX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и ADX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-71.60%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-11.12%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-25.07%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-37.17%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-4.36%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-23.22%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.41%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и ADX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.64%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

10.77%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

18.76%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.23%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.96%

+4.85%