PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 13.76% против 11.92% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий SMMIX и ACSTX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.10

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

4.45

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между SMMIX и ACSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и ACSTX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и ACSTX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-58.61%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-12.22%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-17.25%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-44.80%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-5.93%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-9.37%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.01%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и ACSTX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.23%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

8.44%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

16.11%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.49%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

19.50%

+3.31%