PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.15%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.15% против 25.62% соответственно.

SMLV

1 день
1.51%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.63%
1 год
24.52%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.15%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.58%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SMLV and XLK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.52

The correlation between SMLV and XLK shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и XLK

Секторы
SMLV
XLK

Финансовые услуги

30.5%

-

Промышленность

14.3%
0.1%

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

11.2%
99.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
XLK

-

Промышленность

SMLV
14.3%
XLK
0.1%

Недвижимость

SMLV
12.2%
XLK

-

Технологии

SMLV
11.2%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
XLK

-

Здравоохранение

SMLV
8.7%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
XLK

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
XLK

-

Энергетика

SMLV
1.8%
XLK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

SMLV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.09

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.77

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.04

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

13.55

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.09

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMLV и XLK

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-82.05%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-15.92%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-25.66%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-33.56%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.56%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-34.95%

+29.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.74%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и XLK

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.12%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.27%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

16.76%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

20.86%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

24.90%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

24.49%

-3.54%

Сравнение комиссий SMLV и XLK

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и XLK

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and XLK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to SMLV (4.12%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 10.15% for SMLV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.40% for XLK.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XLK is Technology Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор