PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.84%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 36.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.84% против 15.49% соответственно.

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XLK and SPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.86

The correlation between XLK and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и SPY

Секторы
XLK
SPY

Технологии

99.7%
35.9%

Энергетика

0.2%
3.6%

Промышленность

0.1%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XLK
99.7%
SPY
35.9%

Энергетика

XLK
0.2%
SPY
3.6%

Промышленность

XLK
0.1%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

XLK

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

XLK

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

XLK

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

XLK

-

SPY
8.4%

Недвижимость

XLK

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

XLK

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLEXLK с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.38

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.24

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.16

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

14.72

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.38

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPY

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-55.19%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-8.88%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-18.76%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.50%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.72%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.70%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-9.05%

-25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

1.91%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPY

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

2.84%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

8.90%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

11.83%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

17.05%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

17.94%

+6.55%

Сравнение комиссий XLK и SPY

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPY

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.84% vs 15.49% for SPY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.84% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.09% for SPY.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор