PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XLK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.06% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLEXLK с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XLK и SPY

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.27

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между XLK и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPY

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPY

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-55.19%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.05%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.50%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.72%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-5.53%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-9.09%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.54%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPY

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.35%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

9.50%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

19.06%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.06%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.92%

+6.41%