Сравнение XLK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XLK и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.26% против 13.07% соответственно.
XLK
20.71%
-0.37%
7.81%
26.58%
22.92%
20.26%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| XLK | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 12.14% |
| Макс. просадка | -82.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и SPY
XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLK и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и SPY
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и SPY
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и SPY
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.