Сравнение XLK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или SPY.
Корреляция
Корреляция между XLK и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и SPY
Основные характеристики
XLK:
0.96
SPY:
2.14
XLK:
1.38
SPY:
2.84
XLK:
1.18
SPY:
1.40
XLK:
1.26
SPY:
3.25
XLK:
4.29
SPY:
13.58
XLK:
4.99%
SPY:
2.01%
XLK:
22.26%
SPY:
12.77%
XLK:
-82.05%
SPY:
-55.19%
XLK:
0.00%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.81% против 13.45% соответственно.
XLK
3.81%
1.39%
12.20%
20.40%
21.08%
20.81%
SPY
3.47%
1.98%
12.77%
26.68%
14.81%
13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и SPY
XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLK и SPY
XLK
SPY
Сравнение XLK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и SPY
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.63% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и SPY
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и SPY
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.