PortfoliosLab logo
Сравнение XLK с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLK и FTEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XLK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615.74%
617.38%
XLK
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLK:

0.22

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

XLK:

0.51

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

XLK:

1.07

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

XLK:

0.25

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

XLK:

0.83

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

XLK:

7.78%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

XLK:

30.19%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

XLK:

-82.05%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

XLK:

-15.03%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -11.50%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 18.34%, а акции FTEC немного отстают с 18.24%.


XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLK и FTEC

XLK берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLK и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLK: 0.22
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLK: 0.51
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLK: 1.07
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLK: 0.25
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLK: 0.83
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.39
XLK
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и FTEC

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок XLK и FTEC

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-16.69%
XLK
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и FTEC

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 19.05% и 19.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
19.51%
XLK
FTEC