PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с QLVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 7.75%/yr vs 7.43%/yr for QLVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 18.06%.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%8.42%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Correlation

The correlation between SMLV and QLVE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SMLV и QLVE

Секторы
SMLV
QLVE

Финансовые услуги

30.5%
38.5%

Промышленность

14.3%
7.1%

Недвижимость

12.2%
0.1%

Технологии

11.2%
59.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.4%

Здравоохранение

8.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.8%

Сырьевые материалы

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
18.4%

Энергетика

1.8%
7.2%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
QLVE
38.5%

Промышленность

SMLV
14.3%
QLVE
7.1%

Недвижимость

SMLV
12.2%
QLVE
0.1%

Технологии

SMLV
11.2%
QLVE
59.6%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
QLVE
10.4%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
QLVE
7.6%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
QLVE
10.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
QLVE
5.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
QLVE
5.4%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
QLVE
18.4%

Энергетика

SMLV
1.8%
QLVE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO

Доходность на риск

SMLV vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.10

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.99

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

11.97

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QLVE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMLV и QLVE

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-29.96%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.60%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-13.29%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-23.94%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.29%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-8.29%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.88%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и QLVE

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.98%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.82%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

14.82%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.46%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.48%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.79%

+5.16%

Сравнение комиссий SMLV и QLVE

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и QLVE

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности QLVE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and QLVE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, SMLV leads with 7.75% vs 7.43% for QLVE. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 7.75% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.35% for SMLV.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор