PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. SMLV is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 8.66%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%7.36%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between SMLV and PVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between SMLV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и PVAL

Секторы
SMLV
PVAL

Финансовые услуги

30.5%
19.1%

Промышленность

14.3%
12.1%

Недвижимость

12.2%
2.1%

Технологии

11.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Здравоохранение

8.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.3%

Сырьевые материалы

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.8%

Энергетика

1.8%
8.4%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
PVAL
19.1%

Промышленность

SMLV
14.3%
PVAL
12.1%

Недвижимость

SMLV
12.2%
PVAL
2.1%

Технологии

SMLV
11.2%
PVAL
11.9%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
PVAL
10.2%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
PVAL
12.6%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
PVAL
8.3%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
PVAL
4.4%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
PVAL
5.0%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
PVAL
5.8%

Энергетика

SMLV
1.8%
PVAL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

SMLV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.89

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.03

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.45

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

16.87

-6.80

SMLV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и PVAL

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-16.64%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.22%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-15.42%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-16.64%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.01%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.90%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и PVAL

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 3.80% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.68%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.57%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.12%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.32%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.25%

+5.70%

Сравнение комиссий SMLV и PVAL

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и PVAL

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and PVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.80%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 8.66% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.97% for PVAL.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор