PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и AAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PULS и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
18.96%
PULS
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.89

AAA:

1.68

Коэф-т Сортино

PULS:

19.56

AAA:

2.33

Коэф-т Омега

PULS:

5.40

AAA:

1.44

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.93

AAA:

2.25

Коэф-т Мартина

PULS:

109.76

AAA:

17.56

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

AAA:

3.23%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

AAA:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 0.86%.


PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.44%

5 лет

3.65%

10 лет

N/A

AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и AAA

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.89
AAA: 1.68
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.56
AAA: 2.33
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.40
AAA: 1.44
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.93
AAA: 2.25
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.76
AAA: 17.56

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.89, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89
1.68
PULS
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и AAA

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности AAA в 5.93%


TTM2024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PULS и AAA

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.15%
PULS
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и AAA

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.31%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
2.70%
PULS
AAA