Сравнение PULS с AAA

С начала года, PULS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PULS и AAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности AAA в 5.00%

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и AAA.

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.15%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.