Сравнение PULS с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
PULS и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PULS и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULS и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.35%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULS и STOT
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
PULS vs. STOT — Ранг доходности на риск
PULS
STOT
Сравнение PULS c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.23 | 2.49 | +6.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 3.58 | +14.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.29 | 1.58 | +3.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.86 | 5.56 | +8.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.78 | 18.75 | +77.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23 | 2.49 | +6.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.73 | 1.60 | +4.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.46 | 1.10 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между PULS и STOT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и STOT
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PULS и STOT
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, примерно равная максимальной просадке STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULS | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -6.07% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -0.76% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -6.07% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.85% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и STOT
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.15%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULS | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.48% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.80% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 1.70% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.73% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 2.21% | -0.87% |