PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. PULS is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 2.81%/yr for STOT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности PULS и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.97%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и STOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%1.51%

Correlation

The correlation between PULS and STOT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between PULS and STOT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и STOT

Секторы
PULS
STOT

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PULS
1.5%
STOT

-

Сырьевые материалы

PULS

-

STOT

-

Коммуникационные услуги

PULS

-

STOT
100.0%

Потребительский циклический сектор

PULS

-

STOT

-

Потребительский защитный сектор

PULS

-

STOT

-

Энергетика

PULS

-

STOT

-

Здравоохранение

PULS

-

STOT

-

Промышленность

PULS

-

STOT

-

Недвижимость

PULS

-

STOT

-

Технологии

PULS

-

STOT

-

Коммунальные услуги

PULS

-

STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с JPSE
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND

Доходность на риск

PULS vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
3.81

+7.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
5.93

+26.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.79

+5.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

5.52

+46.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

24.02

+294.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа STOT равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

3.81

+7.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

1.63

+4.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

1.11

+1.39

Просадки

Сравнение просадок PULS и STOT

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, примерно равная максимальной просадке STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-6.07%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.76%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-0.76%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-6.07%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.84%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.18%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и STOT

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.84%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

1.11%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.73%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

2.20%

-0.87%

Сравнение комиссий PULS и STOT

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и STOT

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PULS and STOT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOT has higher volatility (0.33%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs STOT's -6.07%.

On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs 2.81% for STOT. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.41% for STOT.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while STOT is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.45% for STOT.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор