PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PULS с STOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PULS с STOT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).

PULS и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PULS или STOT.

Корреляция

Корреляция между PULS и STOT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PULS и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.78

STOT:

3.07

Коэф-т Сортино

PULS:

19.65

STOT:

4.68

Коэф-т Омега

PULS:

5.42

STOT:

1.69

Коэф-т Кальмара

PULS:

16.01

STOT:

7.83

Коэф-т Мартина

PULS:

110.22

STOT:

24.49

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

STOT:

0.23%

Дневная вол-ть

PULS:

0.56%

STOT:

1.79%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

STOT:

-6.07%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

STOT:

-0.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PULS показывает доходность 1.74%, а STOT немного ниже – 1.71%.

PULS

С начала года

1.74%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.41%

5 лет

3.61%

10 лет

N/A

STOT

С начала года

1.71%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.46%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PULS и STOT

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и STOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа STOT равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и STOT

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности STOT в 5.00%

TTM202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.28%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		5.00%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PULS и STOT

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, примерно равная максимальной просадке STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и STOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и STOT

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.19%, в то время как у SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...