PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с STOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и STOT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PULS и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
19.33%
PULS
STOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.87

STOT:

3.85

Коэф-т Сортино

PULS:

19.49

STOT:

5.94

Коэф-т Омега

PULS:

5.39

STOT:

1.85

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.87

STOT:

8.54

Коэф-т Мартина

PULS:

109.30

STOT:

29.57

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

STOT:

0.21%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

STOT:

1.60%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

STOT:

-6.07%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

STOT:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 1.70%.


PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

STOT

С начала года

1.70%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.08%

5 лет

2.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и STOT

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.


График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и STOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.87
STOT: 3.85
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.49
STOT: 5.94
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PULS: 5.39
STOT: 1.85
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.87
STOT: 8.54
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.30
STOT: 29.57

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.87, что выше коэффициента Шарпа STOT равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87
3.85
PULS
STOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и STOT

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности STOT в 5.03%


TTM202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PULS и STOT

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, примерно равная максимальной просадке STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и STOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.15%
PULS
STOT

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и STOT

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.31%, в то время как у SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
0.66%
PULS
STOT