PortfoliosLab logo
Сравнение PULS с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PULS и MINT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PULS и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
20.03%
PULS
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PULS:

9.87

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

PULS:

19.49

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

PULS:

5.39

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

PULS:

15.87

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

PULS:

109.30

MINT:

233.71

Индекс Язвы

PULS:

0.05%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

PULS:

0.55%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

PULS:

-5.85%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

PULS:

0.00%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PULS показывает доходность 1.30%, а MINT немного ниже – 1.26%.


PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULS и MINT

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PULS и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PULS c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.87
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.49
MINT: 20.53
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.39
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.87
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.30
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 9.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87
10.52
PULS
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и MINT

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MINT в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PULS и MINT

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
PULS
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и MINT

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
0.25%
PULS
MINT