PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

SMLV и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.50% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий SMLV и IDLV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.58

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.20

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.45

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

9.22

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между SMLV и IDLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и IDLV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и IDLV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-34.65%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.26%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.52%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-34.65%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.05%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.97%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.19%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и IDLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.21%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.12%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.50%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

11.73%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

13.38%

+7.58%