PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDLV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Low Volatility fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 5.61%/yr vs 7.30%/yr for ACWV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 5.61% против 7.30% соответственно.

IDLV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
3.97%
С начала года
8.82%
1 год
14.38%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
5.61%
Всё время*
6.23%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

IDLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
$1.37M$880.01K$962.47K

Сравнение доходности по годам IDLV и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		8.82%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between IDLV and ACWV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between IDLV and ACWV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDLV и ACWV

Секторы
IDLV
ACWV

Финансовые услуги

25.5%
13.5%

Промышленность

15.3%
8.1%

Недвижимость

15.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

12.3%
9.7%

Коммунальные услуги

11.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
5.3%

Здравоохранение

2.8%
13.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.5%

Энергетика

2.7%
3.5%

Технологии

0.7%
25.3%

Финансовые услуги

IDLV
25.5%
ACWV
13.5%

Промышленность

IDLV
15.3%
ACWV
8.1%

Недвижимость

IDLV
15.1%
ACWV
0.6%

Потребительский защитный сектор

IDLV
12.3%
ACWV
9.7%

Коммунальные услуги

IDLV
11.7%
ACWV
7.5%

Коммуникационные услуги

IDLV
7.6%
ACWV
11.3%

Потребительский циклический сектор

IDLV
4.1%
ACWV
5.3%

Здравоохранение

IDLV
2.8%
ACWV
13.8%

Сырьевые материалы

IDLV
2.7%
ACWV
1.5%

Энергетика

IDLV
2.7%
ACWV
3.5%

Технологии

IDLV
0.7%
ACWV
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с SCHYIDLV с QLVDIDLV с XMU.TOIDLV с VIGIIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IDLV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDLV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDLVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.65

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

3.94

+1.01

IDLV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDLV и ACWV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-28.82%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.37%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-7.56%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.14%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-28.82%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.07%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.10%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.24%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и ACWV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.43%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.45%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

8.02%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

10.31%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

12.30%

+0.86%

Сравнение комиссий IDLV и ACWV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и ACWV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.82%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and ACWV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.92%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.30% vs 5.61% for IDLV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.30% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.88% for ACWV.

IDLV is categorized as Low Volatility, while ACWV is Global Equities. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.20% for ACWV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор