PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с ACWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 5.05%/yr vs 7.36%/yr for ACWV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDLV показывает доходность 2.63%, а ACWV немного выше – 2.75%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.36% соответственно.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

ACWV

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.75%
1 год
5.34%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.75%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between IDLV and ACWV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between IDLV and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и ACWV

Секторы
IDLV
ACWV

Финансовые услуги

22.9%
13.1%

Промышленность

16.4%
7.9%

Недвижимость

15.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

13.8%
10.3%

Коммунальные услуги

11.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.1%

Энергетика

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Здравоохранение

1.7%
13.2%

Технологии

0.7%
22.6%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
ACWV
13.1%

Промышленность

IDLV
16.4%
ACWV
7.9%

Недвижимость

IDLV
15.4%
ACWV
0.8%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
ACWV
10.3%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
ACWV
7.8%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
ACWV
12.2%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
ACWV
5.1%

Энергетика

IDLV
3.6%
ACWV
3.4%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
ACWV
1.8%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
ACWV
13.2%

Технологии

IDLV
0.7%
ACWV
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с QLVDIDLV с VIGIIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IDLV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.69

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.02

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.84

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.63

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IDLV и ACWV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-28.82%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.37%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-7.56%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.14%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-28.82%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.54%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.11%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.04%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и ACWV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.80%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

5.55%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

7.71%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

10.22%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

12.30%

+1.09%

Сравнение комиссий IDLV и ACWV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и ACWV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and ACWV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.51%) compared to ACWV (1.80%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.36% vs 5.05% for IDLV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.36% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.03% for ACWV.

IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while ACWV is Large Cap Blend Equities. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.20% for ACWV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор