PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с QLVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 5.93%/yr vs 6.01%/yr for QLVD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 3.56%.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

QLVD

1 день
0.87%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.45%
1 год
8.19%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%4.07%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.56%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between IDLV and QLVD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between IDLV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и QLVD

Секторы
IDLV
QLVD

Финансовые услуги

22.9%
24.3%

Промышленность

16.4%
15.3%

Недвижимость

15.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

13.8%
11.3%

Коммунальные услуги

11.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.5%

Энергетика

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Здравоохранение

1.7%
10.6%

Технологии

0.7%
5.0%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
QLVD
24.3%

Промышленность

IDLV
16.4%
QLVD
15.3%

Недвижимость

IDLV
15.4%
QLVD
5.3%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
QLVD
11.3%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
QLVD
7.9%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
QLVD
6.7%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
QLVD
5.5%

Энергетика

IDLV
3.6%
QLVD
3.9%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
QLVD
4.3%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
QLVD
10.6%

Технологии

IDLV
0.7%
QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с VIGIIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV

Доходность на риск

IDLV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.78

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.16

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.98

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IDLV и QLVD

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-28.20%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.15%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-9.24%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-23.99%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.37%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.24%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и QLVD

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.51%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.32%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

10.55%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.73%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

13.97%

-0.58%

Сравнение комиссий IDLV и QLVD

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и QLVD

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности QLVD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.76%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and QLVD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.11%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, QLVD leads with 6.01% vs 5.93% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 6.01% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.76% for QLVD.

IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.32% for QLVD.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор