Сравнение IDLV с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
IDLV и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или LVHI.
Корреляция
Корреляция между IDLV и LVHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и LVHI
Основные характеристики
IDLV:
0.77
LVHI:
2.00
IDLV:
1.11
LVHI:
2.62
IDLV:
1.14
LVHI:
1.37
IDLV:
0.74
LVHI:
2.95
IDLV:
2.04
LVHI:
13.63
IDLV:
3.85%
LVHI:
1.38%
IDLV:
10.20%
LVHI:
9.45%
IDLV:
-34.65%
LVHI:
-32.31%
IDLV:
-4.90%
LVHI:
-0.32%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 3.18%.
IDLV
4.01%
3.67%
3.58%
8.77%
0.02%
2.94%
LVHI
3.18%
2.67%
10.19%
19.26%
9.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и LVHI
IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и LVHI
IDLV
LVHI
Сравнение IDLV c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и LVHI
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности LVHI в 4.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.28% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.80% | 4.95% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.66% | 1.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и LVHI
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и LVHI
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.