Сравнение IDLV с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
IDLV и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или SCHY.
Корреляция
Корреляция между IDLV и SCHY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и SCHY
Основные характеристики
IDLV:
0.77
SCHY:
0.31
IDLV:
1.11
SCHY:
0.51
IDLV:
1.14
SCHY:
1.06
IDLV:
0.74
SCHY:
0.29
IDLV:
2.04
SCHY:
0.68
IDLV:
3.85%
SCHY:
5.13%
IDLV:
10.20%
SCHY:
11.07%
IDLV:
-34.65%
SCHY:
-24.03%
IDLV:
-4.90%
SCHY:
-7.60%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 4.24%.
IDLV
4.01%
3.67%
3.58%
8.77%
0.02%
2.94%
SCHY
4.24%
3.48%
0.12%
4.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и SCHY
IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и SCHY
IDLV
SCHY
Сравнение IDLV c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и SCHY
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SCHY в 4.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.28% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.45% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и SCHY
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и SCHY
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 3.24%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.