PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 5.93%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%6.08%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between IDLV and SCHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between IDLV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и SCHY

Секторы
IDLV
SCHY

Финансовые услуги

22.9%
15.8%

Промышленность

16.4%
13.8%

Недвижимость

15.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

13.8%
14.8%

Коммунальные услуги

11.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.9%

Энергетика

3.6%
10.3%

Сырьевые материалы

2.3%
5.7%

Здравоохранение

1.7%
4.0%

Технологии

0.7%
3.8%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
SCHY
15.8%

Промышленность

IDLV
16.4%
SCHY
13.8%

Недвижимость

IDLV
15.4%
SCHY
0.9%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
SCHY
14.8%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
SCHY
7.9%

Энергетика

IDLV
3.6%
SCHY
10.3%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
SCHY
5.7%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
SCHY
4.0%

Технологии

IDLV
0.7%
SCHY
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGIIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IDLV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.92

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.62

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.50

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

7.95

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.92

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IDLV и SCHY

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-24.04%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.11%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-12.16%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.04%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.60%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.97%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.86%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и SCHY

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.51%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.33%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.80%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

11.88%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

13.25%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

13.23%

+0.16%

Сравнение комиссий IDLV и SCHY

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и SCHY

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and SCHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 5.93% for IDLV. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.42% for SCHY.

IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHY is Dividend. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор