Сравнение IDLV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
IDLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между IDLV и SPLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и SPLV
Основные характеристики
IDLV:
0.77
SPLV:
1.67
IDLV:
1.11
SPLV:
2.33
IDLV:
1.14
SPLV:
1.30
IDLV:
0.74
SPLV:
1.88
IDLV:
2.04
SPLV:
6.24
IDLV:
3.85%
SPLV:
2.58%
IDLV:
10.20%
SPLV:
9.66%
IDLV:
-34.65%
SPLV:
-36.26%
IDLV:
-4.90%
SPLV:
-3.70%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 2.94% против 8.80% соответственно.
IDLV
4.01%
3.67%
3.58%
8.77%
0.02%
2.94%
SPLV
2.82%
3.47%
6.76%
16.31%
5.66%
8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и SPLV
И IDLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и SPLV
IDLV
SPLV
Сравнение IDLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и SPLV
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPLV в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.28% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.79% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и SPLV
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и SPLV
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.