Сравнение SMLV с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
SMLV и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLV и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLV и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.27%.
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
FLLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и FLLV
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
SMLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск
SMLV
FLLV
Сравнение SMLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLV | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.19 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.90 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.41 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMLV и FLLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и FLLV
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FLLV в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и FLLV
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -33.95% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -18.40% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.04% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.30% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.24% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и FLLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.00% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 6.30% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 13.72% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.32% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.80% | +5.16% |