PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SMLV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.28% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SMLV и DIA

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.26

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMLV и DIA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и DIA

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и DIA

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-51.87%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.79%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-20.76%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-36.70%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.94%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.17%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и DIA

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.83% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.24%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

16.81%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.73%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.50%

+3.46%