Сравнение SMLF с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
SMLF и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 2.07% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции SMLF уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.86% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.42%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и XSMO
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
SMLF vs. XSMO — Ранг доходности на риск
SMLF
XSMO
Сравнение SMLF c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.85 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.64 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и XSMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и XSMO
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и XSMO
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -58.06% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.89% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -29.62% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -39.39% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -3.62% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -11.21% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.25% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и XSMO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 6.97%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.78% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.66% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.13% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.87% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 24.04% | -2.30% |