PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.68%/yr vs 11.73%/yr for VTWO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.73% соответственно.

SMLF

1 день
-0.85%
1 месяц
3.41%
С начала года
16.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
32.00%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.68%

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		16.28%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between SMLF and VTWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between SMLF and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и VTWO

Секторы
SMLF
VTWO

Промышленность

19.5%
17.9%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

14.3%
15.5%

Здравоохранение

12.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.9%

Недвижимость

5.6%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Энергетика

4.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Промышленность

SMLF
19.5%
VTWO
17.9%

Технологии

SMLF
19.1%
VTWO
19.1%

Финансовые услуги

SMLF
14.3%
VTWO
15.5%

Здравоохранение

SMLF
12.9%
VTWO
16.3%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.4%
VTWO
7.9%

Недвижимость

SMLF
5.6%
VTWO
5.9%

Сырьевые материалы

SMLF
4.5%
VTWO
4.7%

Энергетика

SMLF
4.3%
VTWO
5.3%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.3%
VTWO
2.2%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
VTWO
2.5%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SMLF vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.89

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.77

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.36

-0.71

SMLF vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и VTWO

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-41.19%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-10.99%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-27.57%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-31.88%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-41.19%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.94%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.36%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.10%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и VTWO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.57%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.28%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.68%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

22.56%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

23.11%

-1.30%

Сравнение комиссий SMLF и VTWO

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и VTWO

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SMLF and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to SMLF (5.35%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.68% vs 11.73% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.68% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.02% for SMLF.

SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор