PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с VSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMLF returned 12.36%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 18.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VSTCX немного впереди с 12.71%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between SMLF and VSTCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.91

The correlation between SMLF and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и VSTCX

Секторы
SMLF
VSTCX

Промышленность

19.8%
16.1%

Технологии

16.6%
14.9%

Финансовые услуги

15.0%
18.3%

Здравоохранение

12.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.1%

Недвижимость

5.7%
6.5%

Энергетика

4.8%
6.2%

Сырьевые материалы

4.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Промышленность

SMLF
19.8%
VSTCX
16.1%

Технологии

SMLF
16.6%
VSTCX
14.9%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
VSTCX
18.3%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
VSTCX
14.1%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
VSTCX
11.1%

Недвижимость

SMLF
5.7%
VSTCX
6.5%

Энергетика

SMLF
4.8%
VSTCX
6.2%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
VSTCX
5.2%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
VSTCX
3.0%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
VSTCX
2.4%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
VSTCX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

SMLF vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.50

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.47

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.44

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

19.17

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SMLF и VSTCX

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-62.50%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.08%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-27.47%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.47%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-48.08%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.65%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и VSTCX

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.97%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.57%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.99%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.47%

-1.69%

Сравнение комиссий SMLF и VSTCX

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и VSTCX

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VSTCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SMLF and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор