Сравнение SMLF с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции VSTCX немного отстают с 10.96%.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и VSTCX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
SMLF vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
SMLF
VSTCX
Сравнение SMLF c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.69 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.00 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и VSTCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и VSTCX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VSTCX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и VSTCX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -62.50% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.47% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -27.47% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -48.08% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.95% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.73% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.29% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и VSTCX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.04% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.99% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.55% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.01% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.44% | -1.69% |