PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.14%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции SMLF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.14% против 20.30% соответственно.

SMLF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.80%
С начала года
16.74%
1 год
27.80%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.14%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		16.74%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SMLF and SPMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.63

The correlation between SMLF and SPMO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLF и SPMO

Секторы
SMLF
SPMO

Промышленность

19.5%
10.9%

Технологии

19.1%
55.0%

Финансовые услуги

14.3%
5.7%

Здравоохранение

12.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.1%

Недвижимость

5.6%
1.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Энергетика

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Промышленность

SMLF
19.5%
SPMO
10.9%

Технологии

SMLF
19.1%
SPMO
55.0%

Финансовые услуги

SMLF
14.3%
SPMO
5.7%

Здравоохранение

SMLF
12.9%
SPMO
6.6%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.4%
SPMO
1.1%

Недвижимость

SMLF
5.6%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

SMLF
4.5%
SPMO
1.8%

Энергетика

SMLF
4.3%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.3%
SPMO
3.9%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
SPMO
8.1%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SMLF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.32

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.36

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

8.15

+2.76

SMLF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SPMO

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-30.95%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-12.70%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-20.13%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-22.74%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-30.95%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-10.13%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.59%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.67%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SPMO

Текущая волатильность для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

11.67%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

20.23%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

22.58%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.33%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

20.83%

+0.92%

Сравнение комиссий SMLF и SPMO

SMLF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SPMO

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		1.01%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and SPMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to SMLF (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 12.14% for SMLF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SMLF.

SMLF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.72% for SPMO.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.13% for SPMO.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор