Сравнение SMLF с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
SMLF и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.16% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и SMDV
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
SMLF vs. SMDV — Ранг доходности на риск
SMLF
SMDV
Сравнение SMLF c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.79 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.77 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 2.24 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и SMDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и SMDV
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и SMDV
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -34.12% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.94% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -21.23% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -34.12% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.79% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.99% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.75% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и SMDV
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.34% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.68% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.25% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.71% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 20.71% | +1.03% |