PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, SMLF returned 29.94% vs 42.95% for SFLO. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

SMLF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
14.62%
С начала года
19.60%
1 год
29.94%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
11.64%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
$12.62M$13.04M$14.55M

Сравнение доходности по годам SMLF и SFLO

2026 (YTD)202520242023
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		19.60%12.30%16.33%2.24%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between SMLF and SFLO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between SMLF and SFLO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLF и SFLO

Секторы
SMLF
SFLO

Технологии

19.2%
32.1%

Промышленность

18.9%
8.3%

Здравоохранение

14.4%
16.3%

Финансовые услуги

14.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.6%

Недвижимость

5.7%
0.1%

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Энергетика

3.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Технологии

SMLF
19.2%
SFLO
32.1%

Промышленность

SMLF
18.9%
SFLO
8.3%

Здравоохранение

SMLF
14.4%
SFLO
16.3%

Финансовые услуги

SMLF
14.1%
SFLO
0.2%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.7%
SFLO
12.6%

Недвижимость

SMLF
5.7%
SFLO
0.1%

Сырьевые материалы

SMLF
4.2%
SFLO
0.8%

Энергетика

SMLF
3.9%
SFLO
15.4%

Коммуникационные услуги

SMLF
2.9%
SFLO
8.2%

Потребительский защитный сектор

SMLF
2.9%
SFLO
6.1%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

SMLF vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLF c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.46

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.50

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.53

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

18.53

-7.00

SMLF vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SFLO

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-26.63%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.80%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.13%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-4.14%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SFLO

Текущая волатильность для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) составляет 4.63%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.07%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

13.19%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.57%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

20.52%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.52%

+1.26%

Сравнение комиссий SMLF и SFLO

SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SFLO

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		0.99%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and SFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to SMLF (4.63%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 29.94% for SMLF. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 29.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SMLF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.70% for SFLO.

SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор