Сравнение SMLF с RMUNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и RMUNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и RMUNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | -1.39% | 0.82% | 2.37% | 9.85% | -15.09% | 6.83% | 5.84% | 13.22% | 8.89% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у RMUNX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции RMUNX по среднегодовой доходности: 11.32% против 3.64% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
RMUNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и RMUNX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RMUNX в 0.78%.
Доходность на риск
SMLF vs. RMUNX — Ранг доходности на риск
SMLF
RMUNX
Сравнение SMLF c RMUNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | RMUNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.03 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.09 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.17 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.37 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и RMUNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и RMUNX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RMUNX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.15% | 5.30% | 4.81% | 3.77% | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.43% | 3.40% | 4.34% | 6.01% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и RMUNX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и RMUNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -36.55% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.76% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -21.81% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -21.81% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.13% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.25% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.84% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и RMUNX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 1.75% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 3.05% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 8.49% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 6.59% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 5.97% | +15.77% |