PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с RMUNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с RMUNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) are both funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while RMUNX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SMLF returned 12.36%/yr vs 3.76%/yr for RMUNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for RMUNX.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и RMUNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у RMUNX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции RMUNX по среднегодовой доходности: 12.36% против 3.76% соответственно.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

RMUNX

1 день
0.28%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.06%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и RMUNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		1.78%0.82%2.37%9.85%-15.09%6.83%5.84%13.22%8.89%3.69%

Correlation

The correlation between SMLF and RMUNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.03

The correlation between SMLF and RMUNX shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с RMUNX:
RMUNX с FTFMXRMUNX с VNYTXRMUNX с BNDXRMUNX с FZROXRMUNX с PDINXRMUNX с BNDRMUNX с AGG

Доходность на риск

SMLF vs. RMUNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RMUNX
Ранг доходности на риск RMUNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c RMUNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFRMUNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.57

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.42

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.14

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.92

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. RMUNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMUNX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и RMUNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFRMUNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SMLF и RMUNX

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и RMUNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFRMUNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-36.55%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-3.29%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-10.10%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-21.81%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-21.81%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.08%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.25%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.69%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и RMUNX

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFRMUNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.69%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

3.12%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

4.51%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

6.64%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

6.00%

+15.78%

Сравнение комиссий SMLF и RMUNX

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RMUNX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и RMUNX

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RMUNX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		3.13%5.30%4.81%3.77%3.03%3.24%3.32%3.43%3.40%4.34%6.01%6.55%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and RMUNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to RMUNX (1.69%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs RMUNX's -36.55%.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и RMUNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор