Сравнение SMLF с RMUNX
SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) are both funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while RMUNX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SMLF returned 12.34%/yr vs 3.18%/yr for RMUNX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for RMUNX.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и RMUNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у RMUNX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции RMUNX по среднегодовой доходности: 12.34% против 3.18% соответственно.
SMLF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 11.64%
RMUNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 3.18%
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $12.62M | $13.04M | $14.55M |
Сравнение доходности по годам SMLF и RMUNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 19.60% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 0.48% | 0.82% | 2.37% | 9.85% | -15.09% | 6.83% | 5.84% | 13.22% | 8.89% | 3.69% |
Correlation
The correlation between SMLF and RMUNX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.04 |
Over the past year, SMLF and RMUNX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLF vs. RMUNX — Ранг доходности на риск
SMLF
RMUNX
Сравнение SMLF c RMUNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLF | RMUNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.81 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 5.16 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLF и RMUNX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и RMUNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLF | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -36.55% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -3.29% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -8.66% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -21.81% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -21.81% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.34% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.25% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.25% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и RMUNX
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLF | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.52% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 3.41% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 4.42% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 6.69% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 6.01% | +15.77% |
Сравнение комиссий SMLF и RMUNX
SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RMUNX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и RMUNX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RMUNX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.22% | 5.30% | 4.81% | 3.77% | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.43% | 3.40% | 4.34% | 6.01% | 6.55% |
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.99% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMLF and RMUNX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLF has higher volatility (4.63%) compared to RMUNX (1.52%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs RMUNX's -36.55%.
SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLF и RMUNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор