Сравнение RMUNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMUNX или AGG.
Основные характеристики
| RMUNX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.14% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 10.49% | 10.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | -1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 0.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.41% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 6.52% |
| Макс. просадка | -36.54% | -18.43% |
| Текущая просадка | -3.31% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между RMUNX и AGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMUNX и AGG
С начала года, RMUNX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMUNX и AGG
RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMUNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMUNX и AGG
Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AGG в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.92% | 3.76% | 3.64% | 3.23% | 3.29% | 1.65% | 3.40% | 4.78% | 6.01% | 6.56% | 11.00% | 13.31% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.71% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок RMUNX и AGG
Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMUNX и AGG
Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 0.56%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.