Сравнение RMUNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMUNX или AGG.
Корреляция
Корреляция между RMUNX и AGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMUNX и AGG
Основные характеристики
RMUNX:
0.14
AGG:
0.31
RMUNX:
0.21
AGG:
0.47
RMUNX:
1.03
AGG:
1.06
RMUNX:
0.09
AGG:
0.13
RMUNX:
0.46
AGG:
0.83
RMUNX:
1.61%
AGG:
2.05%
RMUNX:
5.30%
AGG:
5.33%
RMUNX:
-36.54%
AGG:
-18.43%
RMUNX:
-4.80%
AGG:
-8.21%
Доходность по периодам
С начала года, RMUNX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.30% соответственно.
RMUNX
-0.13%
-0.20%
-1.28%
2.32%
1.07%
3.91%
AGG
0.80%
0.89%
-0.43%
3.49%
-0.50%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMUNX и AGG
RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RMUNX и AGG
RMUNX
AGG
Сравнение RMUNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMUNX и AGG
Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.78% | 4.11% | 3.78% | 3.64% | 3.25% | 3.29% | 3.23% | 3.40% | 4.78% | 6.01% | 6.56% | 11.52% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.76% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок RMUNX и AGG
Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMUNX и AGG
Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.