PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.50%
RMUNX
AGG

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.28% против 1.43% соответственно.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

AGG

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

-0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.43%

Основные характеристики


RMUNXAGG
Коэф-т Шарпа1.581.12
Коэф-т Сортино2.291.63
Коэф-т Омега1.351.20
Коэф-т Кальмара0.740.45
Коэф-т Мартина6.883.61
Индекс Язвы1.25%1.78%
Дневная вол-ть5.43%5.76%
Макс. просадка-36.54%-18.43%
Текущая просадка-4.02%-8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и AGG

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RMUNX и AGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.581.12
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.291.63
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.20
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.740.45
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.883.61
RMUNX
AGG

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.12
RMUNX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и AGG

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и AGG

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-8.38%
RMUNX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и AGG

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
1.49%
RMUNX
AGG