PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXAGG
Дох-ть с нач. г.0.95%2.47%
Дох-ть за 1 год10.25%8.21%
Дох-ть за 3 года-1.50%-2.17%
Дох-ть за 5 лет1.65%0.06%
Дох-ть за 10 лет4.20%1.54%
Коэф-т Шарпа2.031.43
Коэф-т Сортино2.962.10
Коэф-т Омега1.461.25
Коэф-т Кальмара0.800.55
Коэф-т Мартина9.415.25
Индекс Язвы1.20%1.63%
Дневная вол-ть5.55%5.99%
Макс. просадка-36.54%-18.43%
Текущая просадка-5.34%-7.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RMUNX и AGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и AGG

С начала года, RMUNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.20% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
4.20%
RMUNX
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и AGG

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.25

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и AGG

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.43
RMUNX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и AGG

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.07%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и AGG

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-7.89%
RMUNX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и AGG

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.67%
RMUNX
AGG