Сравнение RMUNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RMUNX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMUNX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | -1.39% | 0.82% | 2.37% | 9.85% | -15.09% | 6.83% | 5.84% | 13.22% | 8.89% | 3.69% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RMUNX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.64% против 1.66% соответственно.
RMUNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 3.64%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMUNX и AGG
RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
RMUNX vs. AGG — Ранг доходности на риск
RMUNX
AGG
Сравнение RMUNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMUNX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.93 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.32 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.76 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.89 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMUNX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между RMUNX и AGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMUNX и AGG
Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.15% | 5.30% | 4.81% | 3.77% | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.43% | 3.40% | 4.34% | 6.01% | 6.55% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RMUNX и AGG
Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMUNX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -18.43% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.52% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -17.82% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.81% | -18.43% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.30% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.71% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.91% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMUNX и AGG
Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.75% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMUNX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.67% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.55% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 4.37% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.07% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.39% | +0.58% |