PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLF returned 19.85%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%5.68%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between SMLF and QQQS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between SMLF and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и QQQS

Секторы
SMLF
QQQS

Промышленность

19.8%
4.8%

Технологии

16.6%
42.1%

Финансовые услуги

15.0%
0.0%

Здравоохранение

12.7%
41.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.2%

Недвижимость

5.7%

-

Энергетика

4.8%
2.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

SMLF
19.8%
QQQS
4.8%

Технологии

SMLF
16.6%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
QQQS
0.0%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
QQQS
41.0%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
QQQS
5.2%

Недвижимость

SMLF
5.7%
QQQS

-

Энергетика

SMLF
4.8%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

SMLF vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.00

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.78

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.90

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

19.70

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.00

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SMLF и QQQS

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-38.06%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-13.63%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-34.32%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.55%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-13.26%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.07%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и QQQS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 4.80%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.39%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

18.49%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

26.90%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

28.34%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

28.34%

-6.56%

Сравнение комиссий SMLF и QQQS

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и QQQS

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and QQQS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, SMLF leads with 19.85% vs 15.89% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMLF has performed better with a 19.85% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.03% for SMLF.

SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор