PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SMLF returned 29.94% vs 26.97% for IWMW. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

SMLF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
14.62%
С начала года
19.60%
1 год
29.94%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.34%
Всё время*
11.64%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
$12.62M$13.04M$14.55M

Сравнение доходности по годам SMLF и IWMW

2026 (YTD)20252024
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		19.60%12.30%11.91%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between SMLF and IWMW is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between SMLF and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и IWMW

Секторы
SMLF
IWMW

Технологии

19.2%
14.5%

Промышленность

18.9%
14.1%

Здравоохранение

14.4%
20.3%

Финансовые услуги

14.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.2%

Недвижимость

5.7%
6.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Энергетика

3.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Технологии

SMLF
19.2%
IWMW
14.5%

Промышленность

SMLF
18.9%
IWMW
14.1%

Здравоохранение

SMLF
14.4%
IWMW
20.3%

Финансовые услуги

SMLF
14.1%
IWMW
17.6%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.7%
IWMW
9.2%

Недвижимость

SMLF
5.7%
IWMW
6.7%

Сырьевые материалы

SMLF
4.2%
IWMW
4.4%

Энергетика

SMLF
3.9%
IWMW
5.5%

Коммуникационные услуги

SMLF
2.9%
IWMW
2.2%

Потребительский защитный сектор

SMLF
2.9%
IWMW
2.6%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
IWMW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

SMLF vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLF c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.18

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.95

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.90

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

13.50

-1.97

SMLF vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и IWMW

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-21.82%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.94%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-3.59%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и IWMW

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.14%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.40%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.46%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

15.79%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

15.79%

+5.99%

Сравнение комиссий SMLF и IWMW

SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и IWMW

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		0.99%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and IWMW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.63%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, SMLF leads with 29.94% vs 26.97% for IWMW. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMLF has performed better with a 29.94% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.99% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор