PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с IWML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с IWML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 10.89%/yr vs 2.91%/yr for IWML. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for IWML.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и IWML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у IWML с доходностью 32.65%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

IWML

1 день
-2.04%
1 месяц
6.57%
С начала года
32.65%
6 месяцев
29.46%
1 год
78.21%
3 года*
25.01%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и IWML

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%14.44%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		32.65%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%

Correlation

The correlation between SMLF and IWML is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.94

The correlation between SMLF and IWML has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с QTUMIWML с QYLDIWML с QLDIWML с JEPI

Доходность на риск

SMLF vs. IWML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c IWML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFIWMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.72

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

12.11

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. IWML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWML равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и IWML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFIWMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.08

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SMLF и IWML

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFIWMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-60.06%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-22.75%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-51.82%

+25.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-60.06%

+33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.67%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-31.91%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.48%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и IWML

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 4.80%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFIWMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.79%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

27.49%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

38.36%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

46.08%

-24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

46.17%

-24.39%

Сравнение комиссий SMLF и IWML

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и IWML

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and IWML have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (9.79%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs IWML's -60.06%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 2.91% for IWML. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.

SMLF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IWML.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWML is Leveraged Equities. SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while IWML tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.95% for IWML.

IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и IWML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор