PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с IWML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с IWML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML).

SMLF и IWML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и IWML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и IWML

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%14.44%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%22.31%-41.80%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IWML с доходностью 0.97%.

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUMIWML с JEPI

Сравнение комиссий SMLF и IWML

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

SMLF vs. IWML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c IWML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFIWMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.77

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.26

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

4.52

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. IWML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IWML равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и IWML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFIWMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.03

+0.52

Корреляция

Корреляция между SMLF и IWML составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и IWML

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и IWML

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWML.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLFIWMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-60.06%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-30.86%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-60.06%

+33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-22.20%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-32.77%

+26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.58%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и IWML

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 7.01%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLFIWMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

16.29%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

30.01%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

49.43%

-26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

46.20%

-25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

46.53%

-24.79%