Сравнение IWML с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IWML и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или JEPI.
Основные характеристики
| IWML | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | -11.14% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 39.66% | 7.24% |
| Макс. просадка | -60.06% | -13.71% |
| Current Drawdown | -39.43% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между IWML и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWML и JEPI
С начала года, IWML показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и JEPI
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWML c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и JEPI
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и JEPI
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и JEPI
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.