Сравнение IWML с JEPI

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWML и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и JEPI.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.