PortfoliosLab logo
Сравнение IWML с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWML и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWML и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.41%
42.14%
IWML
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.24

JEPI:

0.55

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.01

JEPI:

0.85

Коэф-т Омега

IWML:

1.00

JEPI:

1.14

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.20

JEPI:

0.57

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.66

JEPI:

2.49

Индекс Язвы

IWML:

18.20%

JEPI:

3.01%

Дневная вол-ть

IWML:

50.24%

JEPI:

13.75%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

IWML:

-47.68%

JEPI:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -1.08%.


IWML

С начала года

-25.55%

1 месяц

17.27%

6 месяцев

-27.99%

1 год

-15.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-1.08%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-2.04%

1 год

6.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWML и JEPI

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.55
IWML
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и JEPI

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.


TTM20242023202220212020
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.11%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок IWML и JEPI

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.68%
-5.22%
IWML
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и JEPI

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.65%
8.67%
IWML
JEPI