PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWML с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с JEPI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

IWML и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWML или JEPI.

Корреляция

Корреляция между IWML и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWML и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWML:

-0.22

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

IWML:

-0.12

JEPI:

0.59

Коэф-т Омега

IWML:

0.98

JEPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWML:

-0.26

JEPI:

0.37

Коэф-т Мартина

IWML:

-0.79

JEPI:

1.54

Индекс Язвы

IWML:

19.68%

JEPI:

3.16%

Дневная вол-ть

IWML:

50.90%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

IWML:

-60.06%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

IWML:

-45.75%

JEPI:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.85%.

IWML

С начала года

-22.80%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-11.19%

3 года

2.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.85%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-3.90%

1 год

5.42%

3 года

8.36%

5 лет

11.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий IWML и JEPI

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWML и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWML c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и JEPI

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

TTM20242023202220212020
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.09%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок IWML и JEPI

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и JEPI

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...