Сравнение IWML с JEPI
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IWML is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, IWML returned 5.22%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWML charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IWML и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78K | $3.52K | $16.81K | |
| $297.97M | $266.12M | $294.88M |
Сравнение доходности по годам IWML и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 20.68% |
Correlation
The correlation between IWML and JEPI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between IWML and JEPI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. JEPI — Ранг доходности на риск
IWML
JEPI
Сравнение IWML c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.72 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 4.88 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и JEPI
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -13.71% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -6.68% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -13.26% | -38.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -13.71% | -46.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -2.13% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.35% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и JEPI
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 2.22% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 6.38% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 8.01% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 11.11% | +35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 10.73% | +35.29% |
Сравнение комиссий IWML и JEPI
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и JEPI
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and JEPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (8.49%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 5.22% for IWML. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.35% for JEPI.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор