Сравнение SMLF с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Microcap ETF (IWC).
SMLF и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.15% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и IWC
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SMLF vs. IWC — Ранг доходности на риск
SMLF
IWC
Сравнение SMLF c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.42 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.48 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 11.21 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и IWC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IWC
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IWC
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -64.61% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.35% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -40.68% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -47.21% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -8.27% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -15.39% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.14% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IWC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 7.01%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.93% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 18.07% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 26.30% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 24.40% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 24.30% | -2.56% |