PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.36%/yr vs 9.30%/yr for ISCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.30% соответственно.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between SMLF and ISCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.91

The correlation between SMLF and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и ISCB

Секторы
SMLF
ISCB

Промышленность

19.8%
18.5%

Технологии

16.6%
14.6%

Финансовые услуги

15.0%
15.9%

Здравоохранение

12.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.8%

Недвижимость

5.7%
8.2%

Энергетика

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Промышленность

SMLF
19.8%
ISCB
18.5%

Технологии

SMLF
16.6%
ISCB
14.6%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
ISCB
15.9%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
ISCB
13.3%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
ISCB
11.8%

Недвижимость

SMLF
5.7%
ISCB
8.2%

Энергетика

SMLF
4.8%
ISCB
4.9%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
ISCB
3.4%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
ISCB
2.6%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

SMLF vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.80

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.15

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.26

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SMLF и ISCB

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-61.25%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.39%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-26.22%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-29.94%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-44.18%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.67%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.80%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.63%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и ISCB

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.28%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.43%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.51%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.39%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

22.68%

-0.90%

Сравнение комиссий SMLF и ISCB

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и ISCB

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SMLF and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.36% vs 9.30% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.36% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.03% for SMLF.

SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.04% for ISCB.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор