PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с FDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с FDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

SMLF и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.08%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции FDM немного отстают с 11.22%.

SMLF

1 день
3.34%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.12%
1 год
22.93%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.24%

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Сравнение комиссий SMLF и FDM

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

SMLF vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFFDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.53

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.22

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.78

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.61

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между SMLF и FDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FDM

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FDM в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.17%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FDM

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FDM.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLFFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-63.45%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.99%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-23.74%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-47.76%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.74%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-11.43%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FDM

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLFFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.37%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.17%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.29%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.53%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

23.33%

-1.58%