Сравнение SMIZ с ZECP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP).
SMIZ и ZECP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и ZECP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и ZECP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ZECP с доходностью -1.93%.
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и ZECP
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ZECP в 0.55%.
Доходность на риск
SMIZ vs. ZECP — Ранг доходности на риск
SMIZ
ZECP
Сравнение SMIZ c ZECP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | ZECP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.35 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.14 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | ZECP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и ZECP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и ZECP
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ZECP в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и ZECP
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки ZECP в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и ZECP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | ZECP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -21.86% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.52% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.41% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.67% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.31% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и ZECP
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZECP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | ZECP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.52% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 7.86% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.19% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.75% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.75% | +4.27% |