PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с ZECP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с ZECP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 20.73% for ZECP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for ZECP.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и ZECP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у ZECP с доходностью 6.36%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZECP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.67%
1 год
20.73%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и ZECP

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.36%15.03%17.32%10.88%

Correlation

The correlation between SMIZ and ZECP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between SMIZ and ZECP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и ZECP

Секторы
SMIZ
ZECP

Технологии

24.7%
25.3%

Промышленность

21.6%
14.8%

Финансовые услуги

21.0%
16.1%

Здравоохранение

8.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.3%

Недвижимость

3.5%
0.7%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Энергетика

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.7%

Технологии

SMIZ
24.7%
ZECP
25.3%

Промышленность

SMIZ
21.6%
ZECP
14.8%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
ZECP
16.1%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
ZECP
13.3%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
ZECP
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
ZECP
8.3%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
ZECP
0.7%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
ZECP

-

Энергетика

SMIZ
2.9%
ZECP
1.0%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
ZECP
3.9%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
ZECP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA

Доходность на риск

SMIZ vs. ZECP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c ZECP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZZECPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.50

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.46

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. ZECP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZECP равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и ZECP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZZECPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и ZECP

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки ZECP в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и ZECP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZZECPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-21.86%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.32%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.51%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.51%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.81%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и ZECP

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZECP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZZECPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.14%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.08%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

10.51%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.65%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

14.65%

+4.24%

Сравнение комиссий SMIZ и ZECP

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ZECP в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и ZECP

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ZECP в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and ZECP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (4.59%) compared to ZECP (2.14%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs ZECP's -21.86%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 30.97% vs 20.73% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 30.97% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.53% for SMIZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ZECP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.55% for ZECP.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и ZECP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор