PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 32.64% vs 20.07% for VFQY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

SMIZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.64%
1 год
32.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и VFQY

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		16.88%12.16%17.92%16.39%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%15.51%

Correlation

The correlation between SMIZ and VFQY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between SMIZ and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и VFQY

Секторы
SMIZ
VFQY

Технологии

24.7%
25.8%

Промышленность

21.6%
16.8%

Финансовые услуги

21.0%
18.9%

Здравоохранение

8.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.2%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%
2.2%

Энергетика

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Технологии

SMIZ
24.7%
VFQY
25.8%

Промышленность

SMIZ
21.6%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
VFQY
18.9%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
VFQY
8.9%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
VFQY
13.3%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
VFQY
9.2%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
VFQY

-

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
VFQY
2.2%

Энергетика

SMIZ
2.9%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
VFQY

-

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
VFQY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

SMIZ vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.50

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.18

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.21

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

8.19

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.54

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и VFQY

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-37.41%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.12%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.69%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и VFQY

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.60%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.51%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.49%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.33%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.87%

-1.99%

Сравнение комиссий SMIZ и VFQY

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и VFQY

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and VFQY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (4.17%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs VFQY's -37.41%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 32.64% vs 20.07% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 32.64% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.13% for VFQY.

SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор